PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^XSP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^XSP с VOO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^XSP или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^XSP и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ^XSP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.61%
50.51%
^XSP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^XSP:

0.46

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

^XSP:

0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

^XSP:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^XSP:

0.47

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

^XSP:

1.94

VOO:

2.27

Индекс Язвы

^XSP:

4.61%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

^XSP:

19.44%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

^XSP:

-25.43%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^XSP:

-10.07%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^XSP показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.

^XSP

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^XSP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^XSP
Ранг риск-скорректированной доходности ^XSP, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XSP, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XSP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XSP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XSP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XSP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^XSP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^XSP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^XSP: 0.46
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ^XSP, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^XSP: 0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ^XSP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^XSP: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ^XSP, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^XSP: 0.47
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ^XSP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^XSP: 1.94
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ^XSP на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^XSP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.54
^XSP
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^XSP и VOO

Максимальная просадка ^XSP за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^XSP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.07%
-9.90%
^XSP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^XSP и VOO

S&P 500 Mini-SPX Options Index (^XSP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.23% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.23%
13.96%
^XSP
VOO